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調整模型後 達利歐橋水基金今年虧損仍創紀錄

調整模型後 達利歐橋水基金今年虧損仍創紀錄

(原標題:調整模型後 達利歐橋水基金今年虧損仍創紀錄)

橋水基金的旗艦基金或許將迎來表現最糟糕的一年。

截至本週四,橋水基金的旗艦Pure Alpha II已經虧損18.6%,這與8月底的時候大致相當。

此前,公司曾花費數週時間調整投資模式,以應對史無前例的政府刺激計劃以及不斷惡化的疫情,不過這似乎無濟於事。

自3月底以來,該基金幾乎沒有什麼進展。今年一季度,由於新冠病毒的蔓延導致全球經濟大部分地區陷入停滯,該基金虧損了約23%。

據媒體報道,至少有一位客戶從橋水的對衝基金中撤資。特拉華州公共僱員退休系統清算了其對該公司Pure Alpha Major Markets基金的1.8億美元投資。今年前7個月,客戶從橋水對衝基金淨撤出35億美元。

在全球股市、黃金等資產類別紛紛在動盪中取得上漲的這一年,該公司落後的回報令不少投資者感到失望。而其競爭對手Caxton Associates和Brevan Howard Asset Management則取得了兩位數的回報率。

今年3月,橋水在市場大跌的時候削減了風險敞口,而之後增加敞口動作緩慢——儘管美聯儲實施了前所未有的支持行動。因此,雖然該公司在交易方向上判斷正確,例如做多股票、買入黃金、押注日元兌美元上漲,但卻沒能從正確的判斷中獲益多少。

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據媒體報道,橋水的前僱員認爲,橋水創始人達里歐(Ray Dalio)更廣泛的背景分散了他對公司的注意力。他還拒絕改變電腦模型,包括添加已經成爲其他公司標準的新型數據,例如油輪跟蹤數據和信用卡活動數據。

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